您的位置: 首页 > 个人客户  >  期货  >  程序化交易  >  咨询中心

客服中心

  • 证券4008008899
  • 期货4006728728
  • 基金4008888118 或 86-755-83160160
咨询中心
  • 发布时间: 2013-12-05
经典策略——网格交易法

 

来源:程序化交易者

 

网格交易法(grid trading method)即鱼网交易策略,是一种捕捉盘整行情的隔30点或其他合适的点数设置买点和平仓点的交易策略,弱点是单边行情发生时很容易爆仓。

网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币,举例来说:一个做多EURUSD,一个做空EURUSD。做多的仓位手法:当前价位向上和向下每隔30点挂一张买单,获利平仓目标30点,不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了,就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。做空的仓位手法:当前价位向上和向下每隔30点挂一张卖单,获利平仓目标30点,不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了,就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。价格在不同运动情况下的结果:如果行情持续向上,就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下,就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。如果行情来回拉锯,就会不断地触发多单和空单平仓,因为所有单子平仓后都重新开设,所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。因为帐面亏损累积起来的速度很快,所以交易的每张单子都要很小,以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。只要风险管理的好,因为永远只有获利平仓而没有止损,所以永不亏损,只有不断的获利平仓。

网格交易法改进版

在震荡行情,上下盘整时,无疑网格交易法是有它适应的一面,因为很多时候市场就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是 强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住?想回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法(设置空单或多单也称埋单):

下面为操作例子:

任选一个货币对,每天严格按趋势操作,当前价格先买一手,我们可以沿两个方向,每隔40点放一单.如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手.

这样下单有啥好处:

1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的.

2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉(如果前进超过40),然后再按反方向布上反过来的交易单(假设市场确实到极端点后又反拉40点以上.)

3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单(就是预挂单)是不占用资源的,节省了你的持仓成本.

4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的.

举个例子我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手......总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的.

我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手......总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的.

如果是盘整的,那我们就会成交x+40买一手,x+80买一手...... (然后市场折反)x-40卖一手,x-80卖一手......

比如跑到x+200,我们就可以把x处开始买到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来间隔40点埋上大量卖单.

如果市场行情再反回来,我们又是可以获利(平掉),如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源.

改进版的弱点

改进版也有弱点就是容易陷入恰巧二次诱导的陷阱。具体就是先是盘整行情,在第一次方向上让系统布上了空单,但是马上接一个单边市上升的强单边,这样相当于逆市的这些空单跑一段路---没法获利(也就是不平仓)。

如果这时系统后滞地知道了是单边了,这马上就开始布很多多单(如果行情持续,这些多单还是可以获利),问题是在买入多单的一瞬间,就相当于对所有原空单止损。这已经够糟糕的了,更严重的是还有更差的情况:就是刚第一批止损了,单边行情就停止了,开始逆向。总之可能产生恰巧针对这个布置的实际行情,让每单都亏损。总之改进版是有条件才成立的,否则就有生钱的永动机产生。

字体大小[ ]

相关附件:
提示:点击本页面上的部分链接,会跳转到中国信达旗下相关专业公司的网站

关于信达 | 网站地图 | 相关链接 | 信访举报 | 版权声明 | 本网站支持 IPv6

版权所有  中国信达资产管理股份有限公司  

Copyright © ICP许可证号:京ICP备05020480号

电话:86-10-63080000    传真:86-10-83329210

京公网安备 11010202009130号